Gilles Dufrenot
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Nouv.
New Challenges for Macroeconomic Policies
Gilles Dufrenot
- Palgrave macmillan
- 10 Mars 2023
- 9783031157547
This book examines the economic policies that will underpin the evolution of growth in industrialised economies in coming decades. The change in focus of policymakers away from short-term regulation and policies towards problems of structural change is discussed in relation to the Taylor rule and Fisher relationship. Both empirical observations and quantitative analyses are utilised to explore diverse but interrelating topics, including interest rates dynamics, macroeconomic equilibrium, economic vulnerability, poverty and inequality, environmental sustainability, and monetary and fiscal policies.This book aims to propose policies that can produce economic growth without compromising social stability and environmental balances. It will be of interest to researchers and policymakers working within economic development and policy.
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Statistiques pour l'économie et la gestion : théorie et applications en entreprise
Frédéric Bertrand, Christian Derquenne, Gilles Dufrenot, Fredji Jawadi, Myriam Maumy
- De boeck supérieur
- Ouvertures économiques
- 23 Août 2021
- 9782807333185
Ce livre offre aux étudiants de 1er cycle une introduction aux concepts indispensables en statistiques et à leurs applications.
Il comporte douze chapitres traitant de façon simple et claire les sujets majeurs en statistiques :
o statistiques descriptives et visualisation des données
o analyse exploratoire et classification
o théorie des sondages
o théorie des probabilités
o tests d'hypothèses
o analyse de la régression
o modèles logit et probit
o séries temporelles.
La compréhension des concepts statistiques présentés ne requiert que la connaissance de l'algèbre. L'un des atouts de ce livre est son caractère appliqué : des exemples concrets illustrent les concepts statistiques présentés dans chaque chapitre.
L'objectif est de montrer aux étudiants comment les statistiques participent à la prise de décision des autorités publiques et des chefs d'entreprises et l'accent est mis sur l'utilisation pratique des différents outils statistiques grâce à la présentation des techniques de programmation et des exemples sous R.
Un package contenant les codes R des exemples du livre ainsi que les jeux de données est disponible en ligne.
Pour les étudiants, les corrigés des exercices, ainsi que des approfondissements et exercices complémentaires sur certaines parties de l'ouvrage sont disponibles en ligne.
Les enseignants ont à leur disposition le PowerPoint des figures du livre. -
Crises épidemiques et mondialisation : des liaisons dangereuses?
Gilles Dufrenot, Anne Levasseur-Franceschi
- Odile jacob
- 2 Juin 2021
- 9782738155856
La mondialisation est-elle responsable des pandémies ? En ce cas, faut-il en défaire les fils tissés depuis plusieurs siècles ? Depuis toujours, les routes commerciales ont coïncidé avec l'apparition, la disparition et la réémergence des nouveaux virus. Ce livre explique pourquoi les évolutions de la mondialisation ont renforcé ces liens?: la déforestation, l'agriculture intensive, la perturbation des cycles géologiques et géophysiques, le réchauffement climatique, ainsi que les atteintes à la biodiversité, animale et végétale, ont accru les risques sanitaires. Ce livre propose de repenser la mondialisation en inventant des mécanismes de résilience face aux crises épidémiques. Loin des solutions simplistes, ses auteurs lèvent le voile sur la complexité des enjeux que soulève l'articulation des objectifs sanitaires avec les règles du commerce international. Avec une conviction : pour faire face aux risques épidémiques du XXIe siècle, il sera nécessaire de privilégier une approche associant mondialisation, environnement et santé. Gilles Dufrénot est macroéconomiste, professeur à Aix-Marseille Université. Il est chercheur associé au CEPII et travaille sur les politiques économiques internationales. Il coordonne actuellement un programme consacré aux effets des crises épidémiques sur les marchés financiers. Anne Levasseur-Franceschi est économiste, normalienne et agrégée en économie et gestion. Elle enseigne en prépa Normale Sup en zone de prévention violence à Bobigny. Ses travaux actuels en économie de la santé portent sur des sujets pluridisciplinaires impliquant économistes et praticiens de santé.
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Market Microstructure and Nonlinear Dynamics
Fredj Jawadi, Gilles Dufrenot, Wael Louhichi
- Springer
- 14 Juillet 2014
- 9783319052120
This book discusses market microstructure environment within the context of the global financial crisis. In the first part, the market microstructure theory is recalled and the main microstructure models and hypotheses are discussed. The second part focuses on the main effects of the financial downturn through an examination of market microstructure dynamics. In particular, the effects of market imperfections and the limitations associated with microstructure models are discussed. Finally, the new regulations and recent developments for financial markets that aim to improve the market microstructure are discussed. Well-known experts on the subject contribute to the chapters in the book. A must-read for academic researchers, students and quantitative practitioners.
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Recent Econometric Techniques for Macroeconomic and Financial Data
Gilles Dufrenot, Takashi Matsuki
- Springer
- 21 Novembre 2020
- 9783030542528
The book provides a comprehensive overview of the latest econometric methods for studying the dynamics of macroeconomic and financial time series. It examines alternative methodological approaches and concepts, including quantile spectra and co-spectra, and explores topics such as non-linear and non-stationary behavior, stochastic volatility models, and the econometrics of commodity markets and globalization. Furthermore, it demonstrates the application of recent techniques in various fields: in the frequency domain, in the analysis of persistent dynamics, in the estimation of state space models and new classes of volatility models.
The book is divided into two parts: The first part applies econometrics to the field of macroeconomics, discussing trend/cycle decomposition, growth analysis, monetary policy and international trade. The second part applies econometrics to a wide range of topics in financial economics, including price dynamics in equity, commodity and foreign exchange markets and portfolio analysis. The book is essential reading for scholars, students, and practitioners in government and financial institutions interested in applying recent econometric time series methods to financial and economic data.
